關于原木期貨和期權上市交易有關事項的通知
來源:鑫期運字〔2024〕66號 時間:2024-11-11 瀏覽:205次
尊敬的投資者:
根據大商所發〔2024〕458號、大商所發〔2024〕459號的通知,中國證監會已同意大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)原木期貨及期權注冊,現將上市交易有關事項通知如下:
原木期貨:
一、上市交易時間
原木期貨自2024年11月18日(周一)起上市交易。
交易時間:上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所規定的其他交易時間。原木期貨暫不開展夜盤交易。
二、上市交易合約
首批上市交易合約為LG2507、LG2509、LG2511。
三、交易保證金標準和漲跌停板幅度
合約漲跌停板幅度為上一交易日結算價的6%,新合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的12%。我司收取合約交易保證金標準為合約價值的13%。
其他規定按照《大連商品交易所風險管理辦法》執行。
四、相關費用
1.交易手續費:我司原木期貨合約默認交易手續費收取標準為成交金額的萬分之六。
2.申報費:
品種 | 收費標準:元/筆 | ||||
信息量≤4000筆 | 4000筆<信息量≤8000筆;OTR≤2 | 4000筆<信息量≤8000筆;OTR>2 | 信息量>8000筆;OTR≤2 | 信息量>8000筆;OTR>2 | |
原木期貨 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
原木期貨合約申報費按合約統計。
合約申報費=∑(客戶或者非期貨公司會員當日在合約上各檔位信息量×該檔位收費標準)。
信息量=報單筆數+撤單筆數;報單成交比(OTR)=信息量/有成交報單筆數-1。
同一客戶在不同期貨公司會員處開立多個交易編碼的,或者具有實際控制關系的客戶和非期貨公司會員,報單筆數、撤單筆數、有成交報單筆數等指標合并計算。
五、組合保證金
原木期貨合約參與組合保證金優惠。
六、持倉信息公布
每交易日結算后,交易所將按規定公布合約相關成交量和持倉量。
新合約的掛牌基準價、交割區域、地區升貼水、指定質檢機構、指定交割倉庫和指定車板交割場所等事項由交易所于上市前另行通知。
原木期權:
一、上市交易時間
原木期權自2024年11月19日(周二)起上市交易。當日8:55-9:00集合競價,9:00開盤。原木期權暫不開展夜盤交易。
二、上市交易合約
原木期權首批上市交易合約是以LG2507、LG2509、LG2511期貨合約為標的的期權合約。
三、掛牌基準價
根據BAW美式期權定價模型計算原木期權合約的掛牌基準價,模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率,波動率參考原木現貨價格歷史波動率等因素綜合確定。掛牌基準價于上市前一個交易日結算后,通過會員服務系統隨結算數據一同發布,也可通過大商所網站(www.dce.com.cn)查詢。
四、交易指令
原木期權交易可以使用限價指令和限價止損(盈)指令,每次最大下單數量與標的期貨相同,為1000手。
五、行權與履約
在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“取消期權自動行權申請”。
六、持倉限額
原木期權持倉限額為1500手。原木期權與原木期貨分開限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和,分別不得超過期權品種的持倉限額。具有實際控制關系的持倉合并計算。
七、組合保證金
自2024年11月19日結算時起,原木期權2507合約月份的合約參與組合保證金優惠。
八、相關費用
1.手續費:我司原木期權合約默認交易手續費收取標準的6元/手。原木期權行權(履約)手續費收取標準與期權交易手續費相同。
2.申報費:原木期權收取申報費,收費標準與已上市期權品種一致(見下表),按日收取。
期權品種 | 收費標準:元/筆 | ||||
信息量≤4000筆 | 4000筆<信息量≤8000筆;OTR≤2 | 4000筆<信息量≤8000筆;OTR>2 | 信息量>8000筆;OTR≤2 | 信息量>8000筆;OTR>2 | |
原木期權 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
原木期權合約申報費按合約月份統計。
合約申報費=∑(客戶或者非期貨公司會員當日在合約上各檔位信息量×該檔位收費標準)。
信息量=報單筆數+撤單筆數;報單成交比(OTR)=信息量/有成交報單筆數-1。
同一客戶在不同期貨公司會員處開立多個交易編碼的,或者具有實際控制關系的客戶和非期貨公司會員,報單筆數、撤單筆數、有成交報單筆數等指標合并計算。
九、做市商制度及合約詢價
原木期權交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非做市商持續報價合約上向做市商詢價,做市商持續報價合約以大商所網站發布為準。詢價請求應當指明期權合約代碼,對同一期權合約的詢價時間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個期權品種上每日詢價上限為200次。
特此公告。
鑫鼎盛期貨有限公司
二〇二四年十一月十一日